В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1386 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1386 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по еврозоне сделало свое дело, что сохранило спрос на американский доллар и привело к дальнейшему снижению пары. Скорей всего вторая половина дня пройдет в таком же ключе, так как никакие данные по США не ожидаются, а вот выступлений представителей ФРС достаточно много. Обратить внимание стоит на речь члена FOMC Мишель Боуман и члена FOMC Лизы Д. Кук. Томас Баркин также сделает пару заявлений, которые могут укрепить уверенность трейдеров в дальнейших планах комитета по повышению процентных ставок. Все это хорошо для доллара.

Продавцы, скорее всего, постараются удержать инициативу, но покупатели всё ещё могут опереться на поддержку у 1.1362. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Если такой сигнал появится, ближайшей целью станет сопротивление 1.1386, которое в первой половине дня быки так и не смогли взять. Дальше логика несложная. Пробой 1.1386 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на район 1.1410, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Финальной точкой плана служит отметка 1.1433, и именно там я собираюсь фиксировать прибыль. Более вероятным сценарием я считаю продолжение снижения, если покупатели не проявят себя у 1.1362. Тогда котировки, скорее всего, дойдут до следующего рубежа на 1.1335. Против сложившегося тренда я буду работать в этой точке лишь при чётко сформированном ложном пробое и не сделаю из этого правила никаких исключений. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1312, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи проявили себя и готовы действовать на любых новых сигналах и геополитических событиях. В случае еще одной попытки роста пары лишь формирование ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1386 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие коротких позиций с прицелом на возврат к минимуму прошлой недели - 1.1362. Сценарий далее развивается стандартно, пробитие этого диапазона с последующим обратным тестом откроет дорогу к 1.1335, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Предельной целью всей идеи выступает отметка 1.1312, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант предполагает рост EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1386 — в этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1410. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1433, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1362.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.